Eviews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Stok Kodu:
9786055100957
Boyut:
165-235-0
Sayfa Sayısı:
176
Basım Yeri:
Kocaeli
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2017-05-11
Kapak Türü:
Karton
Kağıt Türü:
1.Hamur
Dili:
Türkçe
%23 indirimli
466,00TL
358,82TL
Havale/EFT ile: 351,64TL
9786055100957
443800
Eviews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
Eviews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
358.82
I. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR) Durağanlık Belirleme (Identification) InpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki) Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression) 1.2.UYGULAMALAR Sistemin Formülasyonu II. BÖLÜM 2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri III.BÖLÜM 3.UYGULAMALAR 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme 3.2.Model Seçimi 3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (ImpulseResponse) 3.5.TESTLER 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3.7.Koentegrasyon Analizi 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR) 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL) Tahmin Sonrası Koentegrasyon İlişkisi EK Tablolar Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler 3.10.Bir Makale Uygulaması
I. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR) Durağanlık Belirleme (Identification) InpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki) Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression) 1.2.UYGULAMALAR Sistemin Formülasyonu II. BÖLÜM 2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri III.BÖLÜM 3.UYGULAMALAR 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme 3.2.Model Seçimi 3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (ImpulseResponse) 3.5.TESTLER 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3.7.Koentegrasyon Analizi 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR) 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL) Tahmin Sonrası Koentegrasyon İlişkisi EK Tablolar Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler 3.10.Bir Makale Uygulaması
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat